Ratio de liquidité à long terme (DT1)
Information
Résumé des principales révisions par section
- Modifications :
- Instructions sous Personne ressource
Objet
Ce relevé rend compte du ratio de liquidité à long terme de l'institution déclarante, ainsi que de la méthode de calcul utilisée.
Fondement législatif
Articles 628 de la Loi sur les banques.
Institutions visées
Ce relevé s'applique aux banques d'importance systémique intérieure (BISi).
Fréquence
Trimestrielle
Personne ressource
Pour les questions opérationnelles et/ou d’interprétation, veuillez communiquer avec Louis Bélisle (Louis.Belisle@osfi-bsif.gc.ca), Division des normes de fonds propres et de liquidité. Veuillez adresser toutes les questions de nature technique à l’unité de l’Administration des relevés (RA-RRS.Support@osfi-bsif.gc.ca).
Échéance
Ce relevé doit être produit dans les 30 jours suivant la fin du trimestre.
Destinataire
BSIF
Instructions générales
Le relevé NSFR doit être établi selon les méthodologies et les calculs décrits au chapitre 3 de la ligne directrice du BSIF sur les normes de liquidité (LAR). On trouvera des instructions pour chaque point de donnée à produire (identifiant de classification NSFR) dans le chiffrier Classification_NSFR du relevé NSFR. Pour faciliter la production du relevé NSFR, les instructions renvoient aux paragraphes pertinents de la ligne directrice (p. ex., par. 43 (d)).
Le relevé NSFR doit être produit sur une base consolidée (les montants en devises doivent être convertis en dollars canadiens) par les (BISi).
Tous les montants doivent être déclarés en milliers de dollars canadiens.
Note technique
On peut produire le relevé NSFR au moyen du Système de déclaration réglementaire (SDR) en téléversant un fichier XML. Bien qu'il soit possible de produire ce relevé à partir du formulaire qui se trouve dans le SDR, il est préférable d'utiliser la fonction de téléversement du fichier XML en raison du nombre considérable de champs de données à remplir. Pour bien comprendre la structure des fichiers XML à produire, nous vous recommandons de consulter le fichier XSD qui se trouve à la section Documents du portail du SDR.