Données de crédit selon l'approche NI des opérations de gros (BF)

Relevés

BF - Définition des données (XLSX, 555.28 Ko) BF - Règles de validation (XLSX, 32.63 Ko)

Spécifications techniques

Pour les relevés produits en vigueur le 1er T 2022

1.Introduction

Deux relevés ont été prescrits pour la demande de données sur les opérations de la clientèle de gros selon l'approche NI, également désignés Rapid2 : relevé des opérations de la clientèle de gros (BF) et relevé des opérations de la clientèle de gros - Prêts en défaut et cas réglés (BG).

1.1. Documents relatifs aux données sur le risque de crédit selon l'approche NI

Le présent document décrit la structure et la présentation du relevé des opérations de la clientèle de gros. Les règles de validation des données, les erreurs et les avertissements y sont également abordés. Les définitions des données des champs du relevé se trouvent dans le document [1]. Le présent document contient également des exemples et des renseignements sur les données recueillies pour étoffer la base de données sur les opérations NRC.

1.2. Bibliographie

[1] BSIF, « Risque de crédit -- Définition des secteurs d'activité et des données; Opérations de la clientèle de gros -- Approche NI », fichier Microsoft Excel, août 2020, publication non classifiée du BSIF.

[2] BSIF, « Données sur le risque de crédit - Approche NI - Opérations de la clientèle de gros -- Spécifications techniques : Présentation du fichier et règles de validation des données », document Word, août 2020, publication non classifiée du BSIF.

2. Exigences relatives au fichier d'extraction de données

Les sections qui suivent décrivent la présentation du fichier d'extraction des données à verser dans le relevé des opérations de la clientèle de gros selon l'approche NI. Dans tous les documents portant sur la présentation de ce fichier d'extraction des données, tous les champs de clé primaire apparaissent en caractères gras et sont énumérés dans l'ordre où ils figurent dans la clé.

À l'intérieur de la structure des enregistrements de chaque section (sections 2.5 à 2.11), la première colonne correspond au numéro d'identification du champ, qui doit être utilisé pour établir un renvoi à la définition de champ correspondante en [1]. Les deuxième et troisième colonnes se rapportent aux positions de début et de fin du champ dans l'enregistrement. Les colonnes suivantes indiquent la longueur et le nom du champ, ainsi que son caractère obligatoire (« O »). La dernière colonne (« Remarques ») renferme des renseignements complémentaires pour faciliter la planification de l'extraction des données et précise le format (masque) de champ à utiliser.

2.1. Type de fichier et convention de désignation des fichiers

Les données destinées à la base de données sur les opérations NRC doivent être enregistrées dans un fichier texte de largeur fixe, soit 680 octets par ligne, incluant un caractère de retour de chariot (RC) et un caractère de saut de ligne (SL) pour séparer les enregistrements. Les champs vides (c.-à-d. qui ne contiennent aucune valeur) sont remplacés par des caractères d'espacement s'il s'agit normalement de données alphanumériques, ou par des zéros s'il s'agit de données numériques. Les champs obligatoires doivent être remplis conformément aux directives énoncées dans le document [1].

Le fichier texte de largeur fixe doit être nommé, selon les conventions établies, au format IF_BF_MMAAAA.DAT, où BF est une chaîne fixe, IF correspond au numéro d'identification de l'institution financière (attribué par le BSIF) et MM représente le mois de déclaration des données et AAAA, l'année.

2.2. Type d'enregistrement

Le premier champ de chaque ligne doit préciser le Type d'enregistrement d'enregistrement (identificateur de ligne). Les valeurs valides sont les suivantes :

2.3. Structure du fichier

La première ligne du fichier d'extraction doit correspondre à un enregistrement de débu (« 00 ») et la dernière ligne, à un enregistrement de fin (« 99 »); il doit s'agir dets seuls enregistrements « 00 » et « 99 » du fichier.

À l'exception des enregistrements de début et de fin, tous les autres enregistrements peuvent être présentés dans n'importe quel ordre. L'intégrité référentielle est établie par la vérification de la présence d'enregistrements parents à l'aide de clés primaires (numéro de la mise en commun des risques, numéro de l'emprunteur et numéro de la facilité).

Par exemple, chaque enregistrement relatif à une facilité doit être associé à un enregistrement relatif à l'emprunteur, qui doit lui-même être associé à un enregistrement relatif à une mise en commun des risques. Tant que la structure hiérarchique logique des données est maintenue, l'ordre des enregistrements n'a aucune importance. Il importe aussi de souligner que chaque enregistrement relatif à une mise en commun des risques doit être assorti d'un enregistrement de fin. La même règle s'applique aux emprunteurs; chaque enregistrement relatif à un emprunteur doit être assorti d'un enregistrement de fin.

Voici la structure de fichier que suggère le BSIF :

2.4. Ordre des champs dans les enregistrements

Les champs appartenant à un enregistrement doivent apparaître dans le même ordre que celui qui est présenté dans les tableaux ci-dessous (sections 2.5 à 2.11). En outre, les valeurs des champs doivent être au format précisé dans les tableaux définissant les structures d'enregistrement.

2.5. Enregistrement de début (00)

L'enregistrement de début constitue un mécanisme de contrôle de la qualité qui permet d'identifier sans ambiguïté chacun des fichiers transmis au BSIF (expéditeur, date de déclaration, nom du fichier, etc.). Les renseignements contenus dans cet enregistrement sont comparés au nom du fichier et aux données contenues dans ce dernier afin de s'assurer que le fichier reçu par le BSIF n'a pas été altéré.

Le format de l'enregistrement de début est décrit en détail ci-dessous :

2.6. Enregistrement relatif à la mise en commun des risques (10)

L'enregistrement relatif à la mise en commun des risques doit être présenté comme suit :

2.7. Enregistrement relatif à l'emprunteur (20)

Le format de l'enregistrement relatif à l'emprunteur est décrit en détail ci-dessous :

2.8. Enregistrement relatif à la facilité (30)

Le format de l'enregistrement relatif à la facilité est décrit en détail ci-dessous :

2.9. Enregistrement de fin - Emprunteur (21)

Le format de l'enregistrement de fin relatif à l'emprunteur est décrit en détail ci-dessous :

2.10. Enregistrement de fin - Mise en commun des risques (11)

Le format de l'enregistrement de fin relatif à la mise en commun des risques est décrit en détail ci-dessous :

2.11. Enregistrement de fin (99)

Le format de l'enregistrement de fin est décrit en détail ci-dessous :

3. Règles de validation des données

3.1. Traitement des erreurs

La philosophie relative au traitement des erreurs consiste à détecter le plus grand nombre possible d'erreurs et d'avertissements. Le fichier est rejeté en entier si des erreurs sont décelées; aucune donnée n'est chargée dans la base de données. Les avertissements concernent des lacunes mineures au titre des données que les institutions sont encouragées à corriger, mais ils n'empêchent pas la base de données d'accepter le fichier.

Le traitement du fichier se déroule comme suit :

3.1.1. Vérifications préalables au traitement

Un traitement préalable est effectué pour s'assurer que les fichiers d'extraction des données reçus sont formatés comme il se doit, et que les enregistrements de début et de fin correspondent bien au contenu du fichier. Un programme vérifie que les fichiers d'extraction des données contiennent un enregistrement de début et sont dénués d'erreurs de formatage. Ce programme vérifie notamment que :

• chaque enregistrement est assorti d'un type valide (00, 10, 20, 30, 21, 11, 99);
• chaque enregistrement du fichier a 678 octets, plus deux caractères ASCII (retour de chariot et saut de ligne);
• chaque enregistrement a le nombre de champs correspondant au type d'enregistrement;
• chaque enregistrement est assorti d'un compteur séquentiel, celui de l'enregistrement de début étant 00000001 et la valeur des enregistrements suivants augmentée de 1 à chaque nouvel enregistrement;
• le type de relevé correspond exactement aux données de l'enregistrement de début et de fin;
• le nom du fichier porte l'extension *.DAT;
• le code de l'institution fourni dans le nom du fichier et dans les enregistrements de début et de fin est un code valide de la Banque du Canada (ce code est fourni par le BSIF);
• chaque valeur de champ attribuée doit être structurée selon les spécifications. (P. ex. le remplissage à gauche par des espaces n'est pas accepté si le remplissage par des zéros est précisé, même si la partie « significative » du champ est identique.)

3.1.2. Vérification de la hiérarchie des données

• Chaque enregistrement relatif à une facilité doit être associé à un enregistrement relatif à l'emprunteur, qui doit lui-même être associé à un enregistrement relatif à une mise en commun des risques.
• Chaque enregistrement de début relatif à une mise en commun des risques doit être associé à un enregistrement de fin correspondant. De même, tous les enregistrements de début relatifs à un emprunteur doivent être associés à un enregistrement de fin correspondant.
• Chaque enregistrement relatif à la mise en commun des risques doit être assorti d'un numéro de mise en commun des risques unique.
• Chaque emprunteur doit être désigné par un numéro d'emprunteur unique.
• Chaque facilité doit être assortie d'une combinaison unique de numéro d'emprunteur et de numéro de facilité.
• Le nombre de facilités indiqué dans l'enregistrement de fin de l'emprunteur doit correspondre au nombre de facilités assorties du même numéro d'emprunteur.

3.1.3. Vérification de la valeur des champs

La vérification de la valeur des champs fait en sorte qu'un champ renferme des valeurs valides, comme il est précisé en [1].

3.1.4. Règles concernant la valeur des champs

Les règles concernant la valeur des champs garantissent que les données contenues dans chaque champ sont conformes aux types de données décrits dans le document [1]. Les règles générales suivantes s'appliquent à tous les fichiers de données du relevé. D'autres règles particulières concernant les valeurs des champs peuvent être énoncées dans le document sur les définitions des données.

3.1.4.1. Règles concernant les montants

Tous les montants sont déclarés et validés selon les règles suivantes :

1. Tous les montants sont déclarés en milliers de dollars.
2. Tous les montants sont arrondis au millier de dollars près.
3. Les champs renfermant des montants ne contiennent que des chiffres (à l'exception des montants négatifs). Aucune virgule ou séparateur décimal ne doit être utilisé.
4. Les montants négatifs doivent être déclarés avec le signe moins devant le premier chiffre « significatif »; en d'autres termes, déclarer le nombre négatif, avec remplissage à gauche avec des zéros (voir l'exemple ci-après).
5. Tous les montants doivent être déclarés dans un champ à 15 caractères, avec remplissage à gauche par des zéros.

Par exemple, le montant 2 183 624,68 $ doit être déclaré au format 000000000002184 et -34 892,45 doit être déclaré au format 000000000000-35.

3.1.4.2. Règles concernant les probabilités et les pourcentages

Tous les pourcentages sont déclarés et validés selon les règles suivantes :

1. Toutes les probabilités entre 0 et 1 doivent être déclarées en pourcentage (entre 0 % et 100 %).
2. Tous les pourcentages doivent comporter deux chiffres significatifs après le séparateur décimal. (Avec l'exception suivante : aucun chiffre significatif pour les champs 60 <Pourcentage du tirage> et 65 <Pourcentage de couverture>.)
3. Tous les pourcentages doivent être arrondis au centième de pourcent le plus près. (Avec les exceptions susmentionnées : au pourcent entier pour les champs 60 <Pourcentage du tirage> et 65 <Pourcentage de couverture>.)
4. Les pourcentages ne peuvent contenir que des valeurs numériques, un caractère décimal et, dans le cas de valeurs négatives, un signe moins. Ne pas employer la virgule.
5. Les valeurs exprimées en pourcentage négatif doivent être précédées du signe moins avant le premier chiffre « significatif »; en d'autres termes, les valeurs négatives doivent faire l'objet d'un remplissage à gauche par des zéros.
6. Tous les pourcentages doivent être déclarés dans un champ à six caractères, avec remplissage à gauche par des zéros (À l'exception des champs 60 et 65, qui comportent trois caractères.).

Par exemple, la valeur 98,738543 % doit être exprimée ainsi : 098.74.

Exemple pour les champs 60 et 65 : la valeur 98.738543 % doit être exprimée ainsi : 099.

Exemple de valeurs négatives (à l'exception des champs 60 et 65) : -6.1234 % doit être exprimé dans la chaîne 0-6.12

Exemple de valeurs négatives (pour les champs 60 et 65) : -6.1234 % sera exprimé dans la chaîne 0-6.

3.1.4.3. Règles concernant les autres valeurs numériques

Toutes les autres valeurs numériques sont déclarées et validées selon les règles suivantes :

1. Le nombre de chiffres dépend de la définition des données énoncée dans le document [1].
2. Les valeurs numériques ne peuvent contenir que des chiffres et, dans le cas de valeurs négatives, un signe moins. (Pour le champ 85, un point décimal est nécessaire.)
3. Les valeurs numériques (autres que les montants et les pourcentages, dont il est question ci-dessus) sont des nombres entiers arrondis à l'unité près, sans chiffre significatif après la décimale. (Avec les exceptions suivantes : Un chiffre significatif pour le champ 85 <Échéance effective>, qui serait arrondi au dixième d'année près.)
4. Les valeurs négatives doivent être déclarées avec le signe moins devant le premier chiffre significatif; en d'autres termes, il faut déclarer les nombres négatifs avec remplissage à gauche par des zéros.
5. Tous les champs contenant des valeurs numériques sont assortis d'un remplissage à gauche par des zéros.

Par exemple, les valeurs 000073654 et 000000-79 sont des valeurs numériques valides à neuf caractères représentant 73,654 et -79.22 respectivement. Pour le champ 85, 0003.1 est une valeur numérique valide représentant 3,12 années. Les valeurs suivantes ne sont pas valides :

• 0073654 <= Nombre de caractères erroné (il devrait y avoir neuf chiffres au lieu de 7)
• 00073,654 <= Virgule non permise
• 0073654.5 <= Seuls les nombres entiers sont permis, et les caractères qui ne sont pas des chiffres sont interdits
• 73654 <= Le champ n'est pas rempli à gauche par des zéros
• -00000079 <= Le signe moins n'est pas à la bonne position

3.1.4.4. Règles concernant les dates

Toutes les dates sont déclarées et validées selon les règles suivantes :

1. Tous les champs renfermant une date comptent huit caractères;
2. Une date ne peut contenir que des chiffres (les mois ne peuvent pas être écrits en lettres, et les caractères spéciaux et les espaces sont interdits);
3. Les dates doivent être au format AAAAMMJJ, où AAAA représente l'année, MM le mois et JJ le jour.

Par exemple, la chaîne 20100608 correspond au 8 juin 2010.

3.1.5. Remarques importantes

• Le champ correspondant au compteur de lignes séquentiel qui apparaît au début de chaque enregistrement doit avoir la valeur « 00000001 » dans l'enregistrement de début, et être augmenté de 1 à chaque ligne. Le compteur de l'enregistrement de fin devrait donc indiquer le nombre total d'enregistrements du fichier.
• Les valeurs agrégées correspondant aux pourcentages, aux ratios et aux probabilités doivent être calculées à partir des totaux préagrégés placés en position de numérateur et de dénominateur.

3.2. Règles relatives aux opérations

L'expression « règles relatives aux opérations » se rapporte généralement à un ensemble de conditions qui servent à déterminer la validité des données. Chaque règle précise les critères qu'un élément de donnée particulier (ou un nombre d'éléments) doit satisfaire pour être valide. Les règles relatives aux opérations sont appliquées pour cerner les données ayant été saisies de façon erronée. En retournant les enregistrements erronés aux institutions financières pour correction, on s'assure d'une meilleure intégrité des données de la base de données sur le portefeuille d'actifs à risque.

Bon nombre des règles relatives aux opérations s'appliquant aux présentes spécifications techniques exigent la conciliation de données provenant de différents enregistrements. En d'autres termes, la somme de certaines données devrait être égale à la somme de données provenant d'autres enregistrements. Les règles sont énumérées ci-dessous selon l'ordre numérique.

3.2.1. Données admissibles

Toutes les opérations pour lesquelles le montant (en dollars canadiens) total autorisé pour la mise en commun des risques n'est pas inférieur à 10 millions de dollars doivent être déclarées.

3.2.2. Codes de classification des industries

Le code de classification des industries primaires (champ 20) doit correspondre à un code valide à six chiffres du SCIAN. Le BSIF validera les codes SCIAN par rapport aux tables de la Classification des industries fournies par Statistique Canada. Tout code ne figurant pas dans la table appropriée est rejeté.

Le code de classification des industries secondaires (champ 21) peut provenir de l'un des trois systèmes de classification des industries suivants.

Le système retenu (1, 2 ou 3) est précisé au champ réservé au Code du système de classification des industries secondaires (champ 19) :

1. Codes CTI canadiens = 4 caractères
2. Codes CTI américains = 4 caractères
3. Codes SCIAN = 6 caractères

Quel que soit le système de classification des industries utilisé par l'institution financière, le BSIF exige les codes complets correspondant aux niveaux de granularité les plus bas de chaque industrie.

Une fois vérifié le nombre de caractères du code de classification des industries, les codes CTI et SCIAN sont validés à partir des tables fournies par Statistique Canada. Les codes CTI américains sont validés au moyen des tables fournies par le Département du travail des États-Unis. Si le code ne figure pas dans la table appropriée, un avertissement est émis.

Les champs 19 et 21 doivent être remplis ensemble ou pas du tout, sans quoi un avertissement est émis.

3.2.3. Pays

Les codes de pays (champs 9, 22, 45 et 46) sont validés par rapport aux normes ISO (ISO 3166). Tout code ne figurant pas dans la table appropriée est rejeté.

3.2.4. Monnaies

Le code de monnaie (champ 49) doit être conforme à la norme ISO 4217. Les monnaies antérieures à l'euro et les autres monnaies anciennes sont encore utilisées et valides. Tout code ne figurant pas dans la table appropriée est rejeté.

Le montant total des encours de la facilité - Monnaie originale (champ 51) est comparé au montant total des encours de la facilité - Équivalent en dollars canadiens (champ 54), et si les valeurs soumises sont égales ou supérieures à 10 (10 millions de dollars) et que le code de monnaie de la facilité n'est pas « CAD », un avertissement est émis.

3.2.5. Province/État

Si le code de pays (champ 22) correspond à « Canada » ou à « États-Unis », le code de province ou d'État (champ 23) est validé au moyen de données fournies par Statistique Canada. Si le code de pays (champ 22) ne correspond pas à « Canada » ou à « États-Unis », il faut indiquer « NA » au champ de province ou d'État (champ 23). Le code soumis est rejeté s'il n'existe pas dans la table appropriée ou si le code n'est pas « NA. ».

3.2.6. Dates

Les valeurs inscrites aux champs de date qui suivent doivent être antérieures ou correspondre aux dates de déclaration, sans quoi un avertissement est émis : Date de la radiation par l'institution financière (champs 32, 73), Date de recouvrement (champs 34, 75) Date du défaut (champ 63).

3.2.7. Montants

Plusieurs mesures (montant autorisé, encours, ECD, etc.) du relevé des opérations sur la clientèle de gros qui exigent des données à différents niveaux (mise en commun des risques, emprunteur, facilité). La section portant sur les règles de validation du montant se divise en deux : une description des règles de validation entre des mesures différentes de même niveau (appelées « validations entre mesures ») et une description des règles entre les mêmes mesures de niveaux différents (appelée « validation entre niveaux »).

3.2.7.1. Règles de validation entre les mesures

• Le montant total des encours - Équivalent en dollars canadiens (champs 8, 18, 54) ne doit pas dépasser le montant total autorisé - Équivalent en dollars canadiens (champs 6, 16, 52) de plus de 100 % à chaque niveau : mise en commun des risques, emprunteur et facilité. Il convient de noter qu'une tolérance de 100 % ou de 1 000 (correspondant à 1 000 000 $) est acceptée (pour tenir compte des surplus temporaires), toutefois, un écart supérieur à la fois à 100 % et à 1 000 entraîne un message d'erreur et les données sont rejetées. Les écarts inférieurs à ces limites et supérieurs à 1 % font l'objet d'un avertissement.
• Le montant total des encours - Équivalent en dollars canadiens (champs 8, 18, 54) ne doit pas dépasser l'exposition potentielle - Équivalent en dollars canadiens (champs 7, 17, 53) de plus de 5 % à chaque niveau : mise en commun des risques, emprunteur et facilité. Il convient de noter qu'une tolérance de 100 % ou de 1 000 (correspondant à 1 000 000 $) est acceptée (pour tenir compte des surplus temporaires), toutefois, un écart supérieur à la fois à 100 % et à 1 000 entraîne un message d'erreur et les données sont rejetées. Les écarts inférieurs à ces limites et supérieurs à 1 % font l'objet d'un avertissement.
• La provision pour pertes de crédit attendues (champs 30 et 71) ne doit pas dépasser la somme du montant total autorisé (champs 16 et 50) et des radiations (champs 31 et 72) de plus de 5 % à chaque niveau : mise en commun des risques, emprunteur et facilité, sans quoi les données sont refusées. Les écarts ne dépassant pas 5 % font l'objet d'un avertissement.
• Le montant total des encours (champ 54) doit équivaloir à la somme du montant total des encours au bilan en équivalent de dollars canadiens, (champ 55) et du montant total des encours hors bilan en équivalent de dollars canadiens (champ 56), à un niveau de tolérance de 5 % (du champ 54) au niveau de la facilité, sans quoi les données sont refusées. Les écarts ne dépassant pas 5 % font l'objet d'un avertissement.
• Les ECD pour les fonds propres réglementaires (champ 91) et les ECD pour le capital économique (champ 92) ne doivent pas être inférieures au montant total des encours de la facilité - Équivalent en dollars canadiens (champ 54) - sans quoi un avertissement est émis.
• Le capital économique (champ 93) et les fonds propres réglementaires selon l'approche NI (champ 94) doivent tous deux être supérieurs à zéro si la valeur attribuée à la catégorie d'exposition correspondante (champ 37) est de 01, 02, 03, 04, 05, 06 ou 07, sans quoi les données sont refusées. (Veuillez noter que pour le relevé du quatrième trimestre de 2007 (T4/07), le fait d'attribuer la valeur zéro au capital économique (champ 93) ne provoquera pas le refus des données.

3.2.7.2. Règles de validation entre les niveaux

• Les valeurs déclarées au niveau de l'emprunteur (montant total autorisé (champ 16,); exposition potentielle (champ 17) et montant total des encours (champ 18)) ne doivent pas dépasser de plus de 1 % les valeurs correspondantes au niveau de la mise en commun des risques (champs 6, 7 et 8), sans quoi les données sont refusées. Les écarts ne dépassant pas 1 % font l'objet d'un avertissement.
• Les valeurs déclarées au niveau de la facilité (montant total autorisé (champ 52), exposition potentielle (champ 53) et montant total des encours (champ 54)) ne doivent pas dépasser de plus de 1 % les valeurs correspondantes au niveau de l'emprunteur (champs 16, 17 et 18), sans quoi les données sont refusées. Les écarts ne dépassant pas 1 % font l'objet d'un avertissement.
• • La somme des valeurs de mesure déclarées pour le même numéro de mise en commun des risques (au niveau de l'emprunteur) doit équivaloir aux valeurs de mesure correspondantes qui sont déclarées pour le même numéro de mise en commun des risques (au niveau de la mise en commun de risques) avec tolérance de 1 % (de la valeur déclarée pour la mise en commun des risques), sans quoi les données sont refusées. Les écarts ne dépassant pas 1 % font l'objet d'un avertissement. Cette règle s'applique aux mesures suivantes :
  • Montant total des encours (champs 8 et 18).
• La somme des valeurs de mesure déclarées pour le même numéro de l'emprunteur (au niveau de la facilité) doit équivaloir aux valeurs de mesure correspondantes qui sont déclarées pour le même numéro d'emprunteur (au niveau de l'emprunteur) avec tolérance de 10 % (de la valeur déclarée pour l'emprunteur), sans quoi les données sont refusées. Les écarts ne dépassant pas 10 % font l'objet d'un avertissement. Cette règle s'applique aux mesures suivantes :
  • Montant total des encours (champs 18 et 54);

3.2.8. Valeurs négatives

L'inscription de valeurs négatives dans le relevé entraîne un refus, à l'exception où les valeurs négatives sont réputées acceptables dans certaines situations.

3.2.9. Échéance effective

La valeur déclarée pour l'échéance effective (champ 85) ne doit pas dépasser 5,0 (pour 5 ans), sans quoi les données sont refusées.

3.2.10. Garantie

Tous les champs qui renferment de l'information au sujet des garanties (champs 77, 78, 79, 80 et 81) doivent être remplis, à moins que le type de garantie (champ 76) soit « sans garantie » (option 3), sans quoi les données sont refusées.

3.2.11. Notation du risque

Les valeurs déclarées au niveau des NIRE (champ 15) et de la NRF (champ 48) doivent exister à l'intérieur du Système de notation du risque (champs 95 et 96). Autrement dit, les agencements de SNR-NIRE et de SNR-NRF doivent être déclarés dans les relevés BB et BC. Sinon, les données seront rejetées.

De plus, le Système de notation du risque déclaré au niveau de l'emprunteur (champ 95) doit être analogue à celui qui est déclaré au niveau de la facilité (champ 96) pour toutes les facilités d'un même emprunteur. Par exemple, le même numéro d'emprunteur (champ 11) dans l'enregistrement de la facilité. Sinon, les données seront rejetées. (Prière de noter que cette règle pourrait ne pas s'appliquer aux facilités partagées et (ou) liées.)

3.2.12. Valeurs en pourcentage

Les champs de pourcentage qui suivent ne doivent pas renfermer de valeurs négatives ou de valeurs supérieures à 100 % : Probabilité de défaut de l'emprunteur pour les fonds propres réglementaires selon l'approche NI (champ 38), Probabilité de défaut de l'emprunteur pour le capital économique selon l'approche NI (champ 39) et Part de la banque à titre d'agent ou de participant dans l'exposition partagée (champ 88). Dans le cas contraire, les données sont refusées.

Pour le champ Pourcentage de couverture (champ 65), la même règle s'applique (>=0 % et <=100 %); cependant, une valeur à l'extérieur de cette plage n'entraîne pas un refus, mais seulement un avertissement.

3.2.13. Autres règles de validation relatives aux opérations

La valeur indiquée dans certains champs doit provenir d'un ensemble d'options prédéfinies figurant dans le document [1]. Une valeur se situant à l'extérieur de la fourchette entraîne le rejet du fichier de données.

Le document [1] précise les options appliquées aux champs suivants :

• Code du système de classification des industries secondaires (champ 19)
• Liste de surveillance (champ 26)
• Portefeuille de l'emprunteur (champ 27)
• Catégorie d'exposition (champ 37)
• Type de facilité principal (champ 43)
• Type de facilité secondaire (champ 44)
• Type d'exposition (champ 57)
• Facilité partagée et (ou) liée (champ 58)
• État de la facilité (champ 62)
• État de la couverture (champ 64)
• Liquidités et (ou) titres négociables (champ 66)
• Sûreté principale (champ 67)
• Profil de subordination (champ 68)
• Facilité consortiale (champ 69)
• Rôle consortial (champ 70)
• Type de garantie (champ 76)
• Facilité de portefeuille bancaire ou de portefeuille de négociation (champ 82)
• Compte à intérêts comptabilisés ou non comptabilisés (champ 84)
• Crédit SNC (champ 86)
• Notation SNC (champ 87)
• Stade d'exposition aux termes de la norme IFRS 9 (champ 100)

La valeur « inconnu » ne figure plus parmi les choix de réponse des champs annotés, mais en guise de mesure de transition, il sera encore possible de l'utiliser dans les relevés T1-08 et T2-08 sans que les données ne soient rejetées.

3.2.14. Montants nominaux

Si le Type de facilité principal (n^o 43) ne correspond pas à une ligne de commerce, le Montant n^ominal autorisé (n^o 98) doit correspondre au Montant total autorisé pour la facilité – Monnaie originale (n^o 50), et l'Encours du montant n^ominal (n^o 99) doit correspondre au Montant total des encours de la facilité – Monnaie originale (n^o 51). Si ces consignes ne sont pas respectées, une erreur se produira.

Les codes suivants tirés du "Tableau A" du document Opérations de la clientèle de gros, Approche fondée sur les n^otations internes (NI), Version 6.0 sont considérés comme étant des lignes de commerce :

• 08: Dérivé - contrat sur devise, contrat à terme, contrat de swap de taux d'intérêt ou de devises
• 09: Dérivé - Crédit
• 10: Dérivé - Autre
• 13: Autres facilités hors bilan
• 18: Autre facilité de commerce

3.3. Éléments de données facultatifs et obligatoires

Les points de données dits « facultatifs » portent sur les situations où il n'existe pas de points de données pour toutes les institutions financières. Toutefois, si une institution financière dispose des données pour un champ « facultatif », les données doivent être produites dans le relevé.

Les champs obligatoires renferment des points de données qui doivent être fournis par toutes les institutions financières. Dans les autres cas, les données sont refusées.

3.4. Relevé des erreurs

Si l'une des règles de validation ci-dessus n'est pas respectée, un relevé des erreurs est produit et le fichier des données est rejeté. Le contenu du relevé des erreurs varie selon le type d'erreur décelé. Le relevé contient tous les renseignements nécessaires pour faciliter la compréhension et la correction des erreurs. Cependant, si le relevé des erreurs ne renferme que des avertissements, le fichier de données est accepté par le BSIF. Veuillez noter que vous devez toujours corriger les données erronées ou incohérentes (en d'autres termes, éliminer les « avertissements ») pour la transmission de données suivante.

L'institution financière visée reçoit un courriel confirmant ou infirmant l'enregistrement du fichier dans la base de données. Si des problèmes ont été décelés, le relevé des erreurs (renfermant les « erreurs » et les « avertissements ») est joint à ce courriel.

Relevé des modifications

Modifications à signaler dans la version 2.0

Le présent relevé s'adresse aux spécialistes. Nous l'avons préparé pour leur signaler les modifications apportées aux spécifications techniques depuis la version précédente. Le lecteur devrait donc consulter ce relevé muni de la version 1.0 du présent document.

Les institutions qui n'utilisaient pas la version précédente du présent document n'ont pas besoin de tenir compte des modifications signalées ci-dessous.

1. Section 2.1 Type de fichier et convention de désignation de fichiers La chaîne de désignation IRBRETA est remplacée par BF.
2. Section 2.5 Enregistrement de début (en-tête) (00) La chaîne fixe correspondant au « Type de fichier » est réglée à BF, le nombre maximum de caractères est maintenant de 7.
3. Section 2.5 Enregistrement de début (en-tête) (00) Modification de l'emplacement du début et de la fin du champ dans le dossier.
4. Section 2.6 Enregistrement relatif à la mise en commun des risques (10) Champ 4, Numéro d'identification de la mise en commun des risques. Il n'y a plus de crochet dans la colonne « O » (obligatoire), ce champ étant maintenant facultatif.
5. Section 2.6 Enregistrement relatif à la mise en commun des risques (10) Modification de l'emplacement du début et de la fin du champ dans le dossier.
6. Section 2.7 Enregistrement relatif à l'emprunteur (20) Le champ 19 s'appelle maintenant Code du système de classification des industries secondaires. Il n'y a plus de crochet dans la colonne « O », ce champ étant maintenant facultatif. Ce champ renvoie uniquement au champ 21, Code de classification des industries secondaires. Le code de classification des industries primaires doit correspondre aux codes SCIAN.
7. Section 2.7 Enregistrement relatif à l'emprunteur (20) Champ 21, Code de classification des industries secondaires. Il n'y a plus de crochet dans la colonne « O », ce champ étant maintenant facultatif.
8. Section 2.7 Enregistrement relatif à l'emprunteur (20) Champ 36, Capital économique. Il n'y a plus de crochet dans la colonne « O », ce champ étant maintenant facultatif.
9. Section 2.7 Enregistrement relatif à l'emprunteur (20) Champ 37, Catégorie d'exposition. La longueur du champ passe de 1à 2.
10. Section 2.7 Enregistrement relatif à l'emprunteur (20) Modification de l'emplacement du début et de la fin du champ dans le dossier.
11. Section 2.8 Enregistrement relatif à la facilité (30) Le champ 11, Numéro de l'emprunteur, passe de 8 à 15 chiffres.
12. Section 2.8 Enregistrement relatif à la facilité (30) Le champ 41, Numéro de la facilité, passe de 8 à 25 chiffres.
13. Section 2.8 Enregistrement relatif à la facilité (30) Champ 43, Type de facilité secondaire. Il n'y a plus de crochet dans la colonne « O », ce champ étant maintenant facultatif.
14. Section 2.8 Enregistrement relatif à la facilité (30) La longueur des champs 54, Montant total des encours de la facilité - Équivalent en dollars canadiens, au bilan, et 55, Montant total des encours de la facilité - Équivalent en dollars canadiens, hors bilan, est maintenant de 15 caractères. Les champs correspondent maintenant aux définitions des données qui figurent dans les spécifications des activités.
15. Section 2.8 Enregistrement relatif à la facilité (30) La longueur des champs 54, Montant total des encours de la facilité - Équivalent en dollars canadiens, au bilan, et 55, Montant total des encours de la facilité - Équivalent en dollars canadiens, hors bilan, est maintenant de 15 caractères.
16. Section 2.8 Enregistrement relatif à la facilité (30) La longueur du champ 85, Crédit SNC, passe de 20 à 1.
17. Section 2.8 Enregistrement relatif à la facilité (30) Les champs 91 à 94 sont renumérotés, dans l'ordre, (90) Exposition en cas de défaut pour les fonds propres réglementaires, (91) Exposition en cas de défaut pour le capital économique, (92) Capital économique et (93) Fonds propres réglementaires selon l'approche notations internes, pour remplir le code 90 que l'on avait omis dans la version 01.
18. Section 2.8 Enregistrement relatif à la facilité (30) Modification de l'emplacement du début et de la fin du champ dans le dossier.
19. Section 2.10 Sous-enregistrement de fin - Mise en commun des risques (11) Modification de l'emplacement du début et de la fin du champ dans le dossier.
20. Section 2.10 Sous-enregistrement de fin Mise en commun des risques (11) - Modification de l'emplacement du début et de la fin du champ dans le dossier
21. Section 2.11 Enregistrement de fin (99). La valeur « type de dossier » est remplacée par « BF ». Le nombre maximum de caractère est maintenant de 7.
22. Section 3.1 Traitement des erreurs Nouvelle section 3.1.4, Règles concernant les valeurs des champs, dans laquelle on apporte des précisions concernant l'arrondissement et la déclaration des montants, des pourcentages et des dates. Cette section a été harmonisée avec les consignes données dans Déclarations de portefeuille.
23. Section 3.1.1 Vérifications préalables au traitement Règles de validation plus précises.
24. Section 3.1.2 Vérification de la hiérarchie des données Règles de validation plus précises.
25. Section 3.1.5 Remarques importantes Nouvelle remarque concernant les valeurs agrégées correspondant aux pourcentages et aux ratios.
26. Section 3.2 Règles relatives aux opérations Nouvelle section 3.2.1, Données admissibles

Modifications à signaler dans la version 3.0

Le présent relevé s'adresse aux spécialistes. Nous l'avons préparé pour leur signaler les modifications apportées aux spécifications techniques depuis la version précédente. Le lecteur devrait donc consulter ce relevé muni de la version 2.0 du présent document.

Les institutions qui n'utilisaient pas la version précédente du présent document n'ont pas besoin de tenir compte des modifications signalées ci-dessous.

1. Section 2.5 Structures d'enregistrement - Enregistrement de début (000) Nouvelle remarque (Nom du relevé) : « remplissage à droite par des espaces ».
2. Section 2.7 Enregistrement relatif à l'emprunteur (20) Champ 12 « N^o d'identification KMV de l'emprunteur », la colonne O (obligatoire) n'est plus cochée, ce champ n'étant plus obligatoire.
3. Section 2.7 Enregistrement relatif à l'emprunteur (20) Champ 24 « Nom de la personne-ressource », la colonne O (obligatoire) n'est plus cochée, ce champ n'étant plus obligatoire.
4. Section 2.7 Enregistrement relatif à l'emprunteur (20) Champ 25 < Numéro de téléphone de la personne-ressource », la colonne O (obligatoire) n'est plus cochée, ce champ n'étant plus obligatoire.
5. Section 2.7 Enregistrement relatif à l'emprunteur (20) Champ 32 « Date de la radiation par l'institution financière », la colonne O (obligatoire) n'est plus cochée, ce champ n'étant plus obligatoire.
6. Section 2.7 Enregistrement relatif à l'emprunteur (20) Champ 34 « Date de recouvrement », la colonne O (obligatoire) n'est plus cochée, ce champ n'étant plus obligatoire
7. Section 2.7 Sans objet dans la version française.
8. Section 2.7 Enregistrement relatif à l'emprunteur (20) Champ 38 « Probabilité de défaut de l'emprunteur pour les fonds propres réglementaires », la position du début de ce champ est corrigée à 377 (était 376). La longueur du champ n'a pas été corrigée parce qu'elle était exacte.
9. Section 2.7 Enregistrement relatif à l'emprunteur (20) Champs 38 et 39 - Modification de la remarque. Les mots « ni point » sont supprimés, les centièmes devant être exprimés par un point.
10. Section 2.8 Enregistrement relatif à la facilité (30) Les champs sont renumérotés parce que le champ 41 était déjà utilisé. Le champ « Numéro de la facilité », qui portait le numéro 41, porte maintenant le numéro 42, et ainsi de suite pour tous les champs suivants.
11. Section 2.8 Enregistrement relatif à la facilité (30) La longueur du champ 81 « Probabilité de défaut du garant pour la capital économique » est maintenant de 6, reflétant le fait qu'il faut y inscrire une valeur en pourcentage. Les champs de début et de fin ont été recalculés en conséquence.
12. Section 2.8 Enregistrement relative à la facilité (30) Champ 82 « Facilité de portefeuille bancaire ou de portefeuille de négociation », les remarques sont modifiées de façon à refléter le sens commercial des deux options : 1 = Portefeuille bancaire, ou 2 = Portefeuille/produits de négociation".
13. Section 2.8 Enregistrement relative à la facilité (30) Champ 88 « Part de la banque à titre d'agent ou de participant dans l'exposition partagée », la longueur de ce champ est maintenant de 6, reflétant le fait qu'il faut y inscrire une valeur en pourcentage. Les positions de début et de fin de champ ont été recalculées en conséquence.
14. Section 2.8 Enregistrement relatif à la facilité (30) La longueur de champs destiné à recevoir des caractères de remplissage est maintenant de 109, pour combler la longueur totale de l'enregistrement (680).
15. Section 2.8 Enregistrement relatif à la facilité (30) Champs 80, 81, 85, 89, 90. Modification de la remarque. Les mots « ni point » sont supprimés, les centièmes devant être exprimés par un point.
16. Section 3.1.4.2 Règles concernant les probabilités et les pourcentages Les points 2 & 3 sont maintenant assortis d'une note expliquant que les champs 60, 65 et 85 constituent des exceptions puisqu'il faut arrondir les valeurs correspondantes, à moins de deux chiffres. De nouveaux exemples sont ajoutés.
17. Section 3.1.4.2 Règles concernant les probabilités et les pourcentages (Point 4) Nouvelle remarque : Ne pas employer la virgule.
18. Section 3.2.7 Vérification des dates Dans la version 2.0, la Section 3.2.7 correspondait à Vérification des dates. Cette notion est supprimée dans la version 3.0 parce que la déclaration ne comporte aucune donnée à l'appui (date d'échéance, date de déclaration). Ainsi, la Section 3.2.7 porte maintenant sur les « Montants ».

Modifications à signaler dans la version 3.5

Le présent relevé s'adresse aux spécialistes. Nous l'avons préparé pour leur signaler les modifications apportées aux spécifications techniques depuis la version précédente. Le lecteur devrait donc consulter ce relevé muni de la version 3.0 du présent document. Nous tenons à préciser que ce relevé ne rend pas compte des modifications de nature superficielle.

Les institutions qui n'utilisaient pas la version précédente du présent document n'ont pas besoin de tenir compte des modifications signalées ci-dessous.

1. Section 1 Introduction Nouveau commentaire au sujet des deux relevés.
2. Section 2.3 Structure du fichier Nouveau commentaire au sujet de la correspondance de l'enregistrement de fin sur l'emprunteur et la mise en commun des risques.
3. Section 2.5 Enregistrement de début de fichier (00) Modification des remarques du champ « Version du fichier » à « pic(X) - Chaîne fixe « 03.5.0 ».
4. Sections 2.5 à 2.11 Descriptions du type de fichier Le champ 36 est maintenant obligatoire (36); les champs 10, 13, 28, 41, 46, 59, 60, 63, 65, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88 sont maintenant facultatifs.
5. Sections 2.5 à 2.11 Descriptions du type de fichier Modification des remarques; l'expression « remplissage à gauche » remplacée par « Remplissage à droite par des espaces » pour plus de précision.
6. Section 2.7 Enregistrement relatif à l'emprunteur (20) Champ 27 <Portefeuille de l'emprunteur> Modification des remarques pour y ajouter des options (mention du document de définition des données).
7. Section 2.7 Enregistrement relatif à l'emprunteur (20) Champ 37 <Catégorie d'exposition> Correction des remarques pour tenir compte du fait que le champ est alphanumérique : pic(x) - Remplissage à droite par des espaces.
8. Section 2.8 Enregistrement relatif à la facilité (30) Champ 43 <Type de facilité principal>; champ 62 <État de la facilité>; Champ 67 <Sûreté principale> et champ 68 <Profil de subordination>; correction des remarques pour tenir compte du fait que ces champs sont alphanumériques : pic(x) - Remplissage à droite par des espaces.
9. Sections 2.7 et 2.8 Document de définition des données Nouvelles tables de référence à la section remarques de plusieurs champs (champs 27, 37, 43, 44, 62, 67, 68)
10. Section 2.11 Enregistrement de fin (99) Modification des remarques du champ « Version du fichier » à « pic(X) - Chaîne fixe « 03.5.0 »
11. Section 3.1.1 Vérifications préalables au traitement Remarques au sujet de la vérification du type de relevé.
12. Section 3.1.1 Vérifications préalables au traitement Remarques au sujet du formatage.
13. Section 3.1.2 Vérification de la hiérarchie des données Modification pour souligner le fait que le numéro d'emprunteur doit être unique dans une institution, et pas seulement le numéro d'une mise en commun de risques.
14. Section 3.1.4.1 Règles concernant les montants Modification/ajout des remarques 3 et 4 pour insérer l'option de la présentation de valeurs négatives. En outre, ajout d'un exemple.
15. Section 3.1.4.2 Règles concernant les probabilités et les pourcentages Modification/ajout des remarques 2, 4 et 5 pour insérer l'option de la présentation de valeurs négatives. En outre, ajout d'un exemple.
16. Section 3.1.4.2 Règles concernant les probabilités et les pourcentages Suppression de tous les renvois au champ 85, car il ne s'agit pas d'une valeur en pourcentage. (Ajout à la section 3.1.4.3 - Règles concernant les autres valeurs numériques.)
17. Section 3.1.4.2 Règles concernant les probabilités et les pourcentages Correction de l'exemple des champs 60 et 65 (à trois chiffres).
18. Section 3.1.4.3 Règles concernant les autres valeurs numériques Modification/ajout des remarques 2 et 4 pour insérer l'option de la présentation de valeurs négatives. En outre, ajout d'un exemple.
19. Section 3.2 Règles relatives aux opérations Conséquences de l'infraction des règles de validation pour chaque règle relative aux opérations.
20. Section 3.2.1 Données admissibles Renvoi au champ pour plus de clarté.
21. Section 3.2.2 Codes de classification des industries Description des règles de validation modifiées du Code de classification des industries (champs 19, 20, 21).
22. Section 3.2.3 Pays Correction des numéros de champ.
23. Section 3.2.4 Monnaies Ajout de règles de validation des opérations par comparaison de l'encours en monnaie originale et son équivalent en dollars canadiens.
24. Section 3.2.5 Province/État Correction des numéros de champ et création de l'option « NA » pour les expositions qui ne correspondent pas à « Canada » et « États-Unis ».
25. Section 3.2.6 Dates Nouveaux champs de validation des dates.
26. Section 3.2.7 Montants Division en deux sections qui décrivent les règles de validation entre les mesures et entre les niveaux.
27. Section 3.2.7.1 Règles de validation entre les mesures Nouvelle section décrivant les règles de validation entre les mesures.
28. Section 3.2.7.2 Règles de validation entre les niveaux Nouvelle section décrivant les règles de validation entre les niveaux.
29. Section 3.2.7.2 Valeurs négatives Nouvelles règles de validation des opérations à valeur négative.
30. Section 3.2.9 Échéance effective Nouvelles règles de validation des opérations à échéance effective.
31. Section 3.2.10 Garantie Nouvelles règles de validation au sujet des champs se rapportant aux garanties.
32. Section 3.2.12 Valeurs en pourcentage Nouvelles règles de validation des opérations exprimées en pourcentage.
33. Section 3.2.13 Autres règles de validation relatives aux opérations Nouvelle section servant à prévoir la vérification de la valeur d'autres champs.
34. Section 3.3 Éléments de données facultatifs et obligatoires Nouvelle section servant à préciser les attentes au sujet des champs obligatoires et facultatifs.
35. Section 3.4 Relevé des erreurs Nouvelles remarques au sujet du relevé et de la période de tolérance.

Modifications à signaler dans la version 4

Le présent relevé s'adresse aux spécialistes. Nous l'avons préparé pour leur signaler les modifications apportées aux spécifications techniques depuis la version précédente. Le lecteur devrait avoir en main la version 3.5 de ce document à des fins de comparaison. Précisons que les modifications de nature superficielle ne sont pas signalées ici - elles ne devraient avoir aucune incidence sur le développement.

Les institutions qui n'utilisaient pas la version précédente du présent document n'ont pas besoin de tenir compte des modifications signalées ci-dessous.

1. Section 2.5 Enregistrement de début de fichier (00) Champ « Version du fichier » - la remarque se lit maintenant pic(X) - chaîne fixe « 04.0.0. »
2. 2. Section 2.7 Enregistrement relatif à l'emprunteur (20) Champ 15 - On a ajouté le mot « interne » au nom du champ, qui se lit maintenant « Notation du risque interne de l'emprunteur », et la remarque se lit maintenant pic(9) - conforme au relevé du portefeuille de la clientèle de gros.
3. 3. Section 2.7 Enregistrement relatif à l'emprunteur (20) Nouveau champ 95 « Système de notation du risque » - les marqueurs de début et de fin et la longueur du champ ont été ajustés en conséquence.
4. 4. Section 2.8 Enregistrement relatif à la facilité (30) Champ 48 « notation du risque de la facilité » - la remarque se lit maintenant pic(9) - conforme au relevé du portefeuille de la clientèle de gros.
5. 5. Section 2.8 Enregistrement relatif à la facilité (30) Nouveau champ 96 « Système de notation du risque » - les marqueurs de début et de fin et la longueur du champ sont ajustés en conséquence.
6. 6. Section 2.11 Enregistrement de fin (99) Champ « Version du fichier » - la remarque se lit maintenant pic(X) - Chaîne fixe « 04.0.0. »
7. 7. Section 3.2.11 Notation du risque Ajout de précisions concernant la déclaration des agencements SNR-NIRE et SNR-NRF.
8. 8. Section 3.2.13 Autres règles de validation relatives aux opérations Ajout d'une précision concernant le choix de réponse « Inconnu ».

Modifications à signaler dans la version 4.0 - numéro 2

Le présent relevé s'adresse aux spécialistes. Nous l'avons préparé pour leur signaler les modifications apportées aux spécifications techniques depuis la version précédente. Le lecteur devrait avoir en main la version 4.0 de ce document à des fins de comparaison. Précisons que les modifications de nature superficielle ne sont pas signalées ici - elles ne devraient avoir aucune incidence sur le développement.

Les institutions qui n'utilisaient pas la version précédente du présent document n'ont pas besoin de tenir compte des modifications signalées ci-dessous.

1. Section 3.2.7.1 Règles de validation entre les mesures Des modifications ont été apportées à la règle de validation du capital économique et des fonds propres réglementaires selon l'approche NI.
2. 2. Section 3.2.11 Notation du risque Nouvelles observations au sujet de la validation des systèmes de notation du risque.
3. Section 3.4 Relevé des erreurs Le dernier paragraphe de cette section, qui portait sur la « période de tolérance », a été supprimé parce que cette mesure ne s'applique pas aux relevés produits après le 1^er décembre 2007.

Modifications à signaler dans la version 4.0 - numéro 3

Le présent relevé s'adresse aux spécialistes. Nous l'avons préparé pour leur signaler les modifications apportées aux spécifications techniques depuis la version précédente. Le lecteur devrait avoir en main la version 4.0, numéro 2, de ce document à des fins de comparaison. Précisons que les modifications de nature superficielle ne sont pas signalées ici - elles ne devraient avoir aucune incidence sur le développement.

Les institutions qui n'utilisaient pas la version précédente du présent document n'ont pas besoin de tenir compte des modifications signalées ici.

1. Section 3.2.7.1 Règles de validation entre les mesures Les pourcentages du montant total et de l'écart autorisés ont été rajustés.

Modifications à signaler dans la version 5.0

Le présent relevé s'adresse aux spécialistes. Nous l'avons préparé pour leur signaler les modifications apportées aux spécifications techniques depuis la version précédente. Le lecteur devrait avoir en main la version 4.0, numéro 3, de ce document à des fins de comparaison. Précisons que les modifications de nature superficielle ne sont pas signalées ici - elles ne devraient avoir aucune incidence sur le développement.

Les institutions qui n'utilisaient pas la version précédente du présent document n'ont pas besoin de tenir compte des modifications signalées ici.

1. Section 2.8 Enregistrement relatif à la facilité (030) La valeur « inconnu » (choix de réponse 9) est supprimée des champs 57, 58, 64, 66, 69 et 70. Nouveau commentaire au sujet de la période de transition échelonnée sur deux trimestres.
2. 2. Section 3.2.7.1 Règles de validation entre les mesures Niveaux de tolérance modifiés pour les deux premières règles.
3. 3. Section 3.2.7.2 Règles de validation entre les niveaux Liste des mesures applicables modifiée pour la première règle.
4. 4. Section 3.2.13 Autres règles de validation relatives aux opérations Les champs où l'on a supprimé le choix de réponse « inconnu » sont annotés. Nouveau commentaire au sujet de la période de transition échelonnée sur deux trimestres.

Changes in version 6.0

Le présent relevé s'adresse aux spécialistes. Nous l'avons préparé pour leur signaler les modifications apportées aux spécifications techniques depuis la version précédente. Le lecteur devrait avoir en main la version 5.0 de ce document à des fins de comparaison. Précisons que les modifications de nature superficielle ne sont pas signalées ici - elles ne devraient avoir aucune incidence sur le développement.

Les institutions qui n'utilisent pas la version 5.0 du présent document n'ont pas besoin de tenir compte des modifications signalées ici.

1. Section 2.5 - Enregistrement de début (00) : Les remarques qui correspondent au nom du champ « Version du fichier » se lisent maintenant comme suit : pic(X) - Chaîne fixe « 05.0.0 ».
2. Section 2.8 - Enregistrement relatif à la facilité (30) : Les numéros d'identification du champ 98, « Montant nominal autorisé » et 99, « Encours du montant nominal » ont été ajoutés. (Les positions du début et de la fin, ainsi que la longueur, ont été modifiées en conséquence.)
3. Section 2.11 - Enregistrement de fin (99) : Les remarques qui correspondent au champ « Version du fichier » se lisent maintenant comme suit : pic(X) - Chaîne fixe « 05.0.0 ».
4. Section 3.2.14 - Nouvelles règles relatives aux montants nominaux.

Modifications à signaler dans la version 6.1

Le présent relevé s'adresse aux spécialistes. Nous l'avons préparé pour leur signaler les modifications apportées aux spécifications techniques depuis la version précédente. Le lecteur devrait avoir en main la version 6.0 de ce document à des fins de comparaison. Précisons que les modifications de nature superficielle ne sont pas signalées ici - elles ne devraient avoir aucune incidence sur le développement.

Les institutions qui n'utilisent pas la version 6.0 du présent document n'ont pas besoin de tenir compte des modifications signalées ici.

Généralités

1. L'expression « réserve spécifique » est remplacée par « dotation individuelle pour pertes sur créances ».
2. L'expression « provisions spécifiques » est remplacée par « provisions individuelles pour pertes sur créances ».

Modifications à signaler dans la version 7.0

Le présent relevé s'adresse aux spécialistes. Nous l'avons préparé pour leur signaler les modifications apportées aux spécifications techniques depuis la version précédente. Le lecteur devrait avoir en main la version 6.1 de ce document à des fins de comparaison. Précisons que les modifications de nature superficielle ne sont pas signalées ici - elles ne devraient avoir aucune incidence sur le développement.

Les institutions qui n'utilisent pas la version 6.1 du présent document n'ont pas besoin de tenir compte des modifications signalées ici.

Généralités

1. L'expression « dotation individuelle pour pertes sur créances » est remplacée par « provision pour pertes de crédit attendues »
2. Modifié la date sous 1.2 Bibliographie
3. Supprimé « provisions individuelles pour pertes sur créances » du type d'enregistrement « 20 » et « 30 »
4. Ajout d'un nouveau champ « Stade d'exposition aux termes de la norme IFRS 9 » au type d'enregistrement « 20 »
5. Modifié la Version du fichier sous 2.11 Enregistrement de fin (99)
6. Suppression des règles relatives aux opérations des sections 3.2.7.1 et 3.2.8
7. Ajout d'une règle de validation à la section 3.2.13

Modifications à signaler dans la version 7.1

Le présent relevé s'adresse aux spécialistes. Nous l'avons préparé pour leur signaler les modifications apportées aux spécifications techniques depuis la version précédente. Le lecteur devrait avoir en main la version 7.0 de ce document à des fins de comparaison. Précisons que les modifications de nature superficielle ne sont pas signalées ici – elles ne devraient avoir aucune incidence sur le développement.

Les institutions qui n'utilisent pas la version 7.0 du présent document n'ont pas besoin de tenir compte des modifications signalées ici.

Généralités

1. Correction au champ « Stade d'exposition aux termes de la norme IFRS 9 » du type d'enregistrement « 20 » pour inclure « pic(9) –1, 2, 3 ou 9 »
2. Modifié les instructions sous 3.2.8 Valeurs négatives

Modifications à signaler dans la version 8.0

Le présent relevé s'adresse aux spécialistes. Nous l'avons préparé pour leur signaler les modifications apportées aux spécifications techniques depuis la version précédente. Le lecteur devrait avoir en main la version 7.1 de ce document à des fins de comparaison. Précisons que les modifications de nature superficielle ne sont pas signalées ici – elles ne devraient avoir aucune incidence sur le développement.

Les institutions qui n'utilisent pas la version 7.1 du présent document n'ont pas besoin de tenir compte des modifications signalées ici.

Généralités

1. Section 2.7 : suppression du champ « capital économique » du type d'enregistrement « 20 »
2. Section 2.8 : suppression du champ « capital économique » du type d'enregistrement « 30 »
3. Section 2.8 : ajout du champ « Stade d'exposition aux termes de la norme IFRS 9 » du type d'enregistrement « 30 » pour inclure « pic(9) –1, 2, 3 ou 9 »
4. Section 2.8 : correction du champ « Caractères de remplissage » du type d'enregistrement « 30 »