Instructions du relevé de données sur les engagements relatifs aux tremblements de terre

Les instructions suivantes aideront les assureurs à remplir certains champs du relevé. À noter que chaque page ou champ n'est pas expliqué.

Personne-ressource

La personne-ressource doit être en mesure de répondre à toutes questions sur le contenu du relevé.

Déclaration en tant que groupe

Code de l'IFF

Si la déclaration vaut pour un groupe, un seul assureur est chargé de soumettre les données sur les engagements relatifs aux tremblements de terre du groupe. Les autres sociétés ne sont tenues de fournir sur leur relevé que le nom d'une personne-ressource et le numéro d'IFF de la société qui déclare les données du groupe.

Liste et justification

Si la déclaration vaut pour un groupe, la société qui déclare les données du groupe doit justifier le choix de cette forme de déclaration et énumérer toutes les sociétés fédérales (en indiquant leur code d'IFF) et non fédérales dont les données sont présentées. Les noms officiels des sociétés constituées doivent être utilisés (c'est-à-dire, leur nom d'IFF).

Catégorie qui décrit le mieux les expositions de la société^{Note de bas de page 1} au risque de tremblement de terre

Certaines sections du relevé ne s'appliquent pas à toutes les sociétés. La société déclarante choisira la catégorie (A, B et C) qui correspond le mieux à son exposition au risque de tremblement de terre et remplira les sections suivantes conformément aux instructions. Seuls les assureurs directs doivent remplir la section 6, tandis que la section 7 est réservée aux réassureurs. Les sociétés qui à la fois sont des assureurs directs et acceptent des risques doivent remplir la section 6.

Section 2 – Éléments de la formule de calcul des provisions

L'objet de la section 2 est de recueillir des renseignements qui confirment que la société répond aux exigences du BSIF relatives au TCM. Elle y répond si son exposition nette au risque de tremblement de terre est ≤ à (capital et excédent + financement sur les marchés financiers + provisions pour tremblement de terre). La ligne directrice sur le TCM offre plus de précisions à ce sujet.

SMP pancanadien (SMP500)

Le sinistre maximal probable pancanadien (SMP pancanadien) réfère au montant en dollars qui comprend les ajustements pour la qualité des données, les expositions non modélisées et l’incertitude inhérente au modèle, tel qu’il est décrit dans la ligne directrice B-9, Saines pratiques de gestion de l’exposition au risque de tremblement de terre.

Capital et excédent

Le capital et l'excédent correspondent à un maximum de 10 % du total des capitaux propres des assureurs canadiens ou du capital et de l'excédent à l'échelle mondiale en dollars canadiens des succursales canadiennes. Pour plus de détails, consulter la ligne directrice sur le TCM.

Section 2.1

Veuillez fournir des explications si le changement au SMP par rapport à l’exercice précédent se situe à l’extérieur de la fourchette de +/- 5 %.

Date de renouvellement du programme de protection en cas de catastrophe

La date inscrite doit être la date de la première journée à partir de laquelle le programme de réassurance en vigueur au moment de remplir le relevé Données sur les engagements relatifs aux tremblements de terre ne sera plus applicable.

Section 2.2

Total du montant de réassurance recouvrable

Le total du montant de réassurance recouvrable doit correspondre à la somme du montant percevable du traité de catastrophe et des autres montants percevables en réassurance indiqués à la section 2.1.

Section 3 – Choix du modèle

Si la société utilise un ou plusieurs modèles externes, elle doit déclarer le nom et la version de chacun à la section 3.1, puis répondre « Oui » si les modèles sont exécutés par le personnel à l'interne, un courtier en réassurance ou des personnes autres. Si elle se sert d'un modèle interne, elle doit décrire brièvement la technique d'estimation ou l'approche de modélisation à la section 3.2.

Section 4 – Risques non modélisés et activités du modèle

Section 4.1

Pour chacun des risques énumérés,

• Si les résultats modélisés qui englobent le risque n’ont pas été l’objet d’ajustements post-modélisation, répondre O et résumer les hypothèses sous-jacentes;
• Si les résultats modélisés qui englobent le risque ont été l’objet d’ajustements post-modélisation, répondre O, fournir le montant de chaque risque inclus dans le modèle et décrire les hypothèses ou expliquer pourquoi le montant en dollars ne peut être quantifié dans les champs de description;
• Si le risque n’est pas jugé nécessaire, répondre N et expliquer pourquoi.

À noter qu'un GLOSSAIRE DES RISQUES NON MODÉLISÉS se trouve à la fin du présent document.

Bon nombre d’assureurs utilisent plus d’un modèle et comprennent bien les variations des résultats de leur modèle : nous leur demandons de fournir les données dans la mesure du possible.

Section 4.3

Si les résultats du modèle sont ajustés en raison de la qualité des données ou des lacunes du modèle, la variation monétaire de l'estimation du SMP qui en résulte doit être indiquée. Si la société répond « Oui » à la ligne Autres ajustements, elle doit décrire brièvement les ajustements dont il s'agit dans l'espace prévu.

Section 6 – Résultats du modèle pour l'assureur direct

Section 6.1

Si les données déclarées dans cette section ont été l'objet d'ajustements post-modélisation mentionnés à la section 4, les SMP doivent correspondre à ceux qui sont mentionnés à la section 2.

En général, la valeur totale assurée des biens (VTAB) en cas d'incendie devrait excéder la VTAB en cas de tremblement de terre, ou y correspondre; si la VTAB en cas de tremblement de terre excède la VTAB en cas d'incendie, donner une brève explication.

Pour les polices en coassurance, la VTAB déclarée doit être calculée au prorata de la valeur totale assurée du bien visé. En cas de participation à une tranche excédentaire, la valeur déclarée doit être en excédent du point de prise d’effet.

Section 6.3

La somme du SMP500 provenant des risques pour les contrats d’assurance émis (risques directs) et pour les contrats de réassurance émis (risques acceptés) doit correspondre au montant déclaré à la section 6.1 si les données sont formulées selon la même approche dans les deux sections.

Section 6.4

La société doit indiquer le niveau de précision de l'emplacement géographique qui représente le mieux la façon dont les données d'origine sur la VTAB sont enregistrées dans son système. Si plusieurs niveaux de précision sont utilisés, la société doit déclarer celui qui représente le niveau de détail le plus élevé (c'est-à-dire, chaque colonne doit totaliser 100 %).

Section 6.5

Veuillez indiquer le nombre de sites assurés par région et catégorie de biens personnels, pour les tremblements de terre et les incendies attribuables à un tremblement de terre (soit dans la police de base, soit en vertu d'un avenant).

Les biens personnels autres que l’habitation du propriétaire comprennent, sans s’y limiter, les logements loués, les habitations locatives, les condominiums, etc.

La définition et le dénombrement des sites assurés peuvent se faire de nombreuses façons. Peu importe la méthode utilisée pour dénombrer les sites assurés, lorsque l’assureur a fait son choix à cet égard, il continuerait idéalement d’utiliser cette méthode pour remplir les relevés futurs.

Section 7 – Résultats du modèle pour le réassureur

Si les données déclarées à la section 7.1 ont été l'objet d'ajustements post-modélisation mentionnés à la section 4, les SMP doivent correspondre à ceux qui sont indiqués à la section 2.